A mai bejegyzésben a Wiener-folyamatot fogjuk megismerni. Ezt a folyamatot véletlenszerű mozgások matematikai modellezésére használják. Kezdetben a fizikában a részecskék kaotikus viselkedésének leírására alkalmazták, és ennek öröksége, hogy Brown-mozgásnak is nevezik. Ez a folyamat az alapja számos modern alkalmazásnak, például a pénzügyi piacok árfolyamainak modellezésében is gyakran előfordul.