A többdimenziós Delta módszer — példa számítás

Egy korábbi bejegyzésben megnéztük a többdimenziós Delta módszer általános számítását. Ebben a posztban a kedvenc többparaméterű eloszlásunkon, a Gaussian-on fogom bemutatni, hogyan végezzük el a számítást. Legyen X egy normál eloszlás, aminek a két paramétere $latex \mu_X &s=2$ és $latex \sigma_X^2=\tau_X &s=2$.1 Sajnos nem tudjuk közvetlenül megfigyelni ezt a X valószínűségi változót, hanem helyette egy … A többdimenziós Delta módszer — példa számítás olvasásának folytatása →

A többdimenziós Delta módszer

Korában megnéztük a Delta módszert abban az esetben, ha csak egyetlen paramétert kell megbecsülnünk. A mai bejegyzésben általánosítjuk ezt és megnézzük, hogy mit teszünk több paraméterű eloszlások esetén. A többdimenziós Centrális határeloszlás-tételről szóló bejegyzésben láttuk, hogy: (1) $latex \sqrt{n} (\bar{X}-E[X]) \xrightarrow[n \to \infty]{d} N_d \left ( 0, \Sigma \right) &s=2 $ Ahol: $latex \Sigma &s=2$ … A többdimenziós Delta módszer olvasásának folytatása →

Delta módszer — példa számítás

A Delta módszer egy nagyon gyakran használt számítási lépés aszimptotikus esetekben. Nézzük, hogyan valósítjuk meg. Aszimptotikus esetekben végzett paraméterbecslés ugye a Centrális határeloszlás-tétel csak az átlag kiszámításában van segítségünkre. Ez nem gond addig, amíg az átlag és a paraméter amit keresünk ugyanaz. Ez ugye igaz a Gaussian vagy a Poisson eloszlásra, de sokszor nem ez … Delta módszer — példa számítás olvasásának folytatása →