Markov-lánc Monte Carlo

Ahogy a Bayesian szemlélettel foglalkozó bejegyzésben említettem, végtelen nagyságú tér esetén mintavételt kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a teret leírjuk. A mai bejegyzés egy olyan mintavételi eljárásról szól, a Markov-lánc Monte Carloról (Markov chain Monte Carlo, MCMC ), amit gyakran alkalmaznak erre a feladatra, és nem csak Bayesian hanem más területen is pl: megerősítéses tanulás. Kezdjük … Markov-lánc Monte Carlo olvasásának folytatása

Hírdetés

Mintavétel szimulálása — példa számítás

Gyakran előfordul, hogy szimulálni szeretnénk egy tetszőleges eloszlásból való véletlenszerű mintavételt. Az ismertebb eloszlásoknál ez nem probléma, általában van hozzá generátor függvény a Scipy-ban. A mai bejegyzésben azt fogjuk megnézni, mit tehetünk ha nem vagyunk ilyen szerencsések, és nekünk kell megírni a függvényt. Vegyük azt a populációt amit a következő sűrűségfüggvény ír le: (1)  $latex … Mintavétel szimulálása — példa számítás olvasásának folytatása