Ahogy a Bayesian szemlélettel foglalkozó bejegyzésben említettem, végtelen nagyságú tér esetén mintavételt kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a teret leírjuk. A mai bejegyzés egy olyan mintavételi eljárásról szól, a Markov-lánc Monte Carloról (Markov chain Monte Carlo, MCMC ), amit gyakran alkalmaznak erre a feladatra, és nem csak Bayesian hanem más területen is pl: megerősítéses tanulás. Kezdjük … Markov-lánc Monte Carlo olvasásának folytatása →