Az előző részben bemutattam, a kontrollált vizsgálat alapjait, és eljutottunk annak felismeréséig, hogy az Átlagos Kezelési Hatás naiv alkalmazása teljesen rossz eredményt produkálhat bizonyos esetekben. Azután megnéztük Fisher módszerét a probléma megkerülésére. A mai bejegyzésben megnézzük, hogy mit tehetünk ha nem akarjuk megkerülni a problémát. Jerzy Neymant nem a „sharp” Hulla érdekelte; Fisherrel ellentétben; hanem … Neyman randomizált, kontrollált vizsgálatot — statisztikai alapok olvasásának folytatása
Címke: Centrális határeloszlás-tétel
A többdimenziós Centrális határeloszlás-tétel
Egy korábbi bejegyzésben láttuk a Centrális határeloszlás-tétel (CHT) alapjait. Most egy kicsit tovább visszük ezt és megnézzük mi a helyzet több dimenzió esetén. Több dimenzió esetén a megfigyeléseinket felfoghatjuk vektoroknak is, mi is ezt fogjuk tenni. Ha így teszünk - nem túl nagy logikai ugrással - úgy tekinthetünk a CHT-ra mint véletlenszerű vektorok átlagára vonatkozó … A többdimenziós Centrális határeloszlás-tétel olvasásának folytatása
A többdimenziós Delta módszer — példa számítás
Egy korábbi bejegyzésben megnéztük a többdimenziós Delta módszer általános számítását. Ebben a posztban a kedvenc többparaméterű eloszlásunkon, a Gaussian-on fogom bemutatni, hogyan végezzük el a számítást. Legyen X egy normál eloszlás, aminek a két paramétere $latex \mu_X &s=2$ és $latex \sigma_X^2=\tau_X &s=2$.1 Sajnos nem tudjuk közvetlenül megfigyelni ezt a X valószínűségi változót, hanem helyette egy … A többdimenziós Delta módszer — példa számítás olvasásának folytatása
A többdimenziós Delta módszer
Korában megnéztük a Delta módszert abban az esetben, ha csak egyetlen paramétert kell megbecsülnünk. A mai bejegyzésben általánosítjuk ezt és megnézzük, hogy mit teszünk több paraméterű eloszlások esetén. A többdimenziós Centrális határeloszlás-tételről szóló bejegyzésben láttuk, hogy: (1) $latex \sqrt{n} (\bar{X}-E[X]) \xrightarrow[n \to \infty]{d} N_d \left ( 0, \Sigma \right) &s=2 $ Ahol: $latex \Sigma &s=2$ … A többdimenziós Delta módszer olvasásának folytatása
Delta módszer — példa számítás
A Delta módszer egy nagyon gyakran használt számítási lépés aszimptotikus esetekben. Nézzük, hogyan valósítjuk meg. Aszimptotikus esetekben végzett paraméterbecslés ugye a Centrális határeloszlás-tétel csak az átlag kiszámításában van segítségünkre. Ez nem gond addig, amíg az átlag és a paraméter amit keresünk ugyanaz. Ez ugye igaz a Gaussian vagy a Poisson eloszlásra, de sokszor nem ez … Delta módszer — példa számítás olvasásának folytatása
Centrális határeloszlás-tétel — statisztika alapok
A Centrális határeloszlás-tétele a statisztika egyik legfontosabb tétele, lényegében az összes aszimptotikus eset erre épül. Nézzük mi is ez egyszerűen. A Klasszikus Centrális határeloszlás-tételt lényegében egyetlen mondatba össze lehet foglalni: ha egy populációból független mintákat veszünk, akkor a mintából számolt átlagok normál eloszlást fognak követni. Mit is jelent ez. Nézzünk egy példát. Legyen például egy … Centrális határeloszlás-tétel — statisztika alapok olvasásának folytatása
Sajó Zsolt Attila 